Выборочный коэффициент корреляции измеряет степень линейной зависимости между двумя случайными величинами X и Y. Его можно вычислить по формуле:
r = Cov(X, Y) / (S_x * S_y),
где:
- Cov(X, Y) — выборочная ковариация между X и Y,
- S_x — выборочное стандартное отклонение X,
- S_y — выборочное стандартное отклонение Y.
Коэффициент корреляции r принимает значения от -1 до 1. Значение 1 указывает на идеальную положительную связь, -1 — на идеальную отрицательную связь, а 0 — на отсутствие линейной зависимости.