Замёрз - так говорят, когда человек долго был на холоде, испытывает холод.
Продрог - так говорят, когда холод пробрался под одежду и заставляет человека дрожать.
Окоченел - так говорят, когда человек замёрз так сильно, что не может двигаться, его члены утратили гибкость и подвижность.