Question

Безрисковая ставка 8%, стандартное отклонение доходности рыночного портфеля 13%, стандартное отклонение доходности портфеля инвестора 26%, ожидаемая доходность рыночного портфеля 17%.
Определить ожидаемую доходность портфеля инвестора.

Answer 1

Доходность=БС+((ожидаемая доход.-БС)/стандарт.отклонение)*станд.отклон.дох.портф.инв
8+(17-8/13)*26=26%