Question

Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 500 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 200 иены за фунт и 500 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,9000 дол. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего дня.

Answer 1

После покупки 500 фунтов за йены по курсу 200 йен за фунт стерлингов открылась короткая позиция по йенам 200x500 =100 000.
По долларам открылась длинная позиция 500 дол.
По фунтам длинная позиция +500 ф.ст., которая уменьшилась на 500/1,9 = 263,16 ф.ст. и стала 500 - 263,16 = 236,84 ф.ст.