1. Математическое ожидание случайной величины является средним значением ее возможных значений.
2. Математическое ожидание линейно: E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y), где a и b - постоянные коэффициенты.
3. Математическое ожидание непрерывной случайной величины определяется интегралом от ее плотности вероятности.
4. Математическое ожидание не всегда совпадает с каким-либо конкретным значением случайной величины.
5. Математическое ожидание обладает свойством сохранения: если X <= Y, то E(X) <= E(Y).
6. Математическое ожидание случайной величины может быть использовано для оценки ее среднего поведения в рамках большого числа экспериментов.