1. Коэффициентом корреляции случайных величин называется безразмерная мера, отражающая степень и направление линейной зависимости между ними. Он обозначается как ρ (rho) или r.
2. Коэффициент корреляции лежит в пределах от -1 до 1.
3. Коэффициент корреляции независимых случайных величин равен 0.
4. Равенство ковариации ±1 указывает на полную линейную зависимость между случайными величинами: +1 — положительная зависимость, -1 — отрицательная зависимость.
5. Равенство коэффициента корреляции нулю указывает на отсутствие линейной зависимости между случайными величинами, но не исключает наличие нелинейной зависимости.